Сравнение YINN с SPXS
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.45%/yr vs -42.33%/yr for SPXS. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности YINN и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -48.49%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -19.79%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -20.45% против -42.33% соответственно.
YINN
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -48.49%
- 6 месяцев
- -49.76%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -42.90%
- 10 лет*
- -20.45%
SPXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -41.52%
- 3 года*
- -40.72%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.33%
Сравнение доходности по годам YINN и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -48.49% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.79% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between YINN and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.58 |
The correlation between YINN and SPXS shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. SPXS — Ранг доходности на риск
YINN
SPXS
Сравнение YINN c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.91 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.60 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и SPXS
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -100.00% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.16% | -45.74% | -15.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -84.13% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -90.11% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -99.61% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -100.00% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -96.29% | +27.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.29% | 27.24% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и SPXS
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 14.10% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.10% | 29.36% | +14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 37.23% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.34% | 50.68% | +43.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 53.57% | +28.02% |
Сравнение комиссий YINN и SPXS
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и SPXS
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SPXS в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.23% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.73% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.62%) compared to SPXS (14.10%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, YINN leads with -20.45% vs -42.33% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YINN has performed better with a -20.45% return vs -42.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
SPXS has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.73% for YINN.
YINN is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.08% for SPXS.
YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор