PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs -41.99%/yr for SPXS. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности YINN и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -26.34%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -19.13% против -41.99% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between YINN and SPXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

-0.58

The correlation between YINN and SPXS shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

YINN vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-1.40

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-2.35

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.75

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.98

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.64

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-1.40

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.84

+0.62

Просадки

Сравнение просадок YINN и SPXS

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-100.00%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-50.77%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-84.13%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-90.11%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-99.63%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-100.00%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-96.30%

+27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

30.20%

-5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и SPXS

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

8.36%

+12.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

26.83%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

35.52%

+23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

50.38%

+43.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

53.53%

+28.25%

Сравнение комиссий YINN и SPXS

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и SPXS

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and SPXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, YINN leads with -19.13% vs -41.99% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YINN has performed better with a -19.13% return vs -41.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.39% for YINN.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.08% for SPXS.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор