PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с KTEC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while KTEC is a China Equities fund tracking the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YINN returned -42.90%/yr vs -13.51%/yr for KTEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YINN charges 1.52%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности YINN и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -48.49%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -23.37%.

YINN

1 день
-6.38%
1 месяц
-30.18%
С начала года
-48.49%
6 месяцев
-49.76%
1 год
-47.64%
3 года*
-11.77%
5 лет*
-42.90%
10 лет*
-20.45%

KTEC

1 день
-2.20%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-23.37%
6 месяцев
-24.10%
1 год
-23.00%
3 года*
1.72%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-48.49%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-54.20%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-23.37%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between YINN and KTEC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between YINN and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и KTEC

Секторы
YINN
KTEC

Финансовые услуги

34.8%

-

Потребительский циклический сектор

26.4%
45.1%

Коммуникационные услуги

16.3%
28.2%

Технологии

5.4%
24.5%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.2%

-

Здравоохранение

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.8%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
KTEC
45.1%

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
KTEC
28.2%

Технологии

YINN
5.4%
KTEC
24.5%

Энергетика

YINN
5.3%
KTEC

-

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
KTEC

-

Промышленность

YINN
3.2%
KTEC

-

Здравоохранение

YINN
2.3%
KTEC
2.2%

Недвижимость

YINN
1.1%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
KTEC

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

YINN vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 00
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.83

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
-1.13

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.88

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.63

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.28

-0.46

YINN vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и KTEC

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-66.90%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.16%

-36.46%

-24.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-36.46%

-32.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-66.90%

-29.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.17%

-51.64%

-46.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.57%

-43.98%

-24.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.29%

17.96%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и KTEC

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

7.78%

+10.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.10%

20.92%

+23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.76%

27.69%

+31.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.34%

43.20%

+51.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.59%

43.03%

+38.56%

Сравнение комиссий YINN и KTEC

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и KTEC

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности KTEC в 4.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.38%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.73%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and KTEC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.62%) compared to KTEC (7.78%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, KTEC leads with -13.51% vs -42.90% for YINN. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -13.51% return vs -42.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

KTEC has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.73% for YINN.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while KTEC is China Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.69% for KTEC.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор