PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с KTEC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, YINN returned -37.80%/yr vs -9.80%/yr for KTEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YINN charges 1.52%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности YINN и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у KTEC с доходностью -14.33%.

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%

KTEC

1 день
1.63%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
-19.96%
С начала года
-14.33%
1 год
-16.00%
3 года*
3.03%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-54.20%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-14.33%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between YINN and KTEC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between YINN and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и KTEC

Секторы
YINN
KTEC

Финансовые услуги

34.8%

-

Потребительский циклический сектор

26.4%
35.3%

Коммуникационные услуги

16.3%
18.0%

Технологии

5.4%
35.3%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.2%
8.3%

Здравоохранение

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.8%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
KTEC
35.3%

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
KTEC
18.0%

Технологии

YINN
5.4%
KTEC
35.3%

Энергетика

YINN
5.3%
KTEC

-

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
KTEC

-

Промышленность

YINN
3.2%
KTEC
8.3%

Здравоохранение

YINN
2.3%
KTEC
1.9%

Недвижимость

YINN
1.1%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
KTEC

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

YINN vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
-0.58

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.69

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.44

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-0.82

-0.32

YINN vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTEC равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и KTEC

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-66.90%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-36.49%

-25.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-36.49%

-32.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.48%

-63.45%

-32.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.67%

-45.94%

-51.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-44.03%

-24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.40%

19.54%

+10.86%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и KTEC

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

7.19%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

19.89%

+22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.32%

27.89%

+31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

43.15%

+51.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.53%

42.86%

+38.67%

Сравнение комиссий YINN и KTEC

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и KTEC

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности KTEC в 3.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		3.92%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and KTEC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (18.92%) compared to KTEC (7.19%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, KTEC leads with -9.80% vs -37.80% for YINN. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KTEC has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KTEC has performed better with a -9.80% return vs -37.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

KTEC has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 1.36% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: Direxion and KraneShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.69% for KTEC.

KTEC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор