PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с KBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs 10.02%/yr for KBA. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности YINN и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям KBA по среднегодовой доходности: -19.13% против 10.02% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

KBA

1 день
-1.12%
1 месяц
2.38%
С начала года
11.36%
6 месяцев
15.30%
1 год
46.15%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и KBA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		11.36%33.88%15.73%-16.77%-3.49%3.17%41.62%35.44%-26.28%30.69%

Correlation

The correlation between YINN and KBA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.70

The correlation between YINN and KBA shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YINN и KBA

Секторы
YINN
KBA

Финансовые услуги

34.7%
18.5%

Потребительский циклический сектор

27.4%
5.7%

Коммуникационные услуги

15.7%
1.6%

Энергетика

5.6%
3.2%

Технологии

5.5%
29.8%

Сырьевые материалы

4.2%
10.9%

Промышленность

2.4%
15.8%

Здравоохранение

2.3%
4.1%

Недвижимость

1.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.8%

Коммунальные услуги

0.4%
3.2%

Финансовые услуги

YINN
34.7%
KBA
18.5%

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
KBA
5.7%

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
KBA
1.6%

Энергетика

YINN
5.6%
KBA
3.2%

Технологии

YINN
5.5%
KBA
29.8%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
KBA
10.9%

Промышленность

YINN
2.4%
KBA
15.8%

Здравоохранение

YINN
2.3%
KBA
4.1%

Недвижимость

YINN
1.0%
KBA
0.6%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
KBA
6.8%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

YINN vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.62

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
3.59

-3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.47

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

6.06

-6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

16.23

-17.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.62

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.23

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.40

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.35

-0.57

Просадки

Сравнение просадок YINN и KBA

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-53.24%

-45.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-7.65%

-40.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-31.23%

-37.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-39.95%

-56.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-45.32%

-53.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-2.36%

-95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-25.80%

-42.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

2.85%

+21.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и KBA

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

7.38%

+13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

12.49%

+30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

17.68%

+41.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

27.20%

+66.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

25.32%

+56.46%

Сравнение комиссий YINN и KBA

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и KBA

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью KBA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.40%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YINN and KBA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to KBA (7.38%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs KBA's -53.24%.

On 10-year performance, KBA leads with 10.02% vs -19.13% for YINN. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KBA has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBA has performed better with a 10.02% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

KBA has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.39% for YINN.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while KBA is China Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while KBA tracks MSCI China A Index. They also come from different issuers: Direxion and CICC. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор