Сравнение YINN с IFED
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both exchange-traded funds - YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while IFED is a Leveraged Equities fund tracking the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, YINN returned -7.53%/yr vs 14.75%/yr for IFED. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности YINN и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -2.92%.
YINN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -41.62%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -34.70%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -37.80%
- 10 лет*
- -20.79%
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YINN и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -34.26% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -28.80% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between YINN and IFED is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. IFED — Ранг доходности на риск
YINN
IFED
Сравнение YINN c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.05 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.13 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и IFED
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -22.36% | -76.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -14.65% | -46.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -22.36% | -46.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.67% | -4.91% | -92.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -5.83% | -62.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 6.04% | +24.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и IFED
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 6.87% | +12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 15.11% | +27.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.32% | 17.72% | +41.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 20.00% | +74.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 20.00% | +61.53% |
Сравнение комиссий YINN и IFED
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и IFED
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.36% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and IFED have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.92%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 14.75% vs -7.53% for YINN. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 14.75% return vs -7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YINN has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for IFED.
YINN is categorized as China Equities, while IFED is Leveraged Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор