Сравнение YINN с IFED
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, YINN returned -11.77%/yr vs 17.39%/yr for IFED. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности YINN и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -48.49%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
YINN
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -48.49%
- 6 месяцев
- -49.76%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -42.90%
- 10 лет*
- -20.45%
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YINN и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -48.49% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -28.80% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between YINN and IFED is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. IFED — Ранг доходности на риск
YINN
IFED
Сравнение YINN c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.34 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 0.83 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и IFED
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -22.36% | -76.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.16% | -14.65% | -46.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -22.36% | -46.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -2.71% | -95.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -5.83% | -62.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.29% | 5.90% | +21.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и IFED
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 7.96% | +10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.10% | 14.49% | +29.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 17.38% | +41.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.34% | 20.00% | +74.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 20.00% | +61.59% |
Сравнение комиссий YINN и IFED
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и IFED
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.73% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and IFED have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.62%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -11.77% for YINN. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
YINN has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for IFED.
YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор