Сравнение YINN с EZJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ).
YINN и EZJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YINN и EZJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YINN и EZJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -24.84% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у EZJ с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям EZJ по среднегодовой доходности: -18.56% против 10.14% соответственно.
YINN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -12.56%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -41.84%
- 1 год
- -21.62%
- 3 года*
- -10.54%
- 5 лет*
- -38.80%
- 10 лет*
- -18.56%
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и EZJ
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EZJ в 0.95%.
Доходность на риск
YINN vs. EZJ — Ранг доходности на риск
YINN
EZJ
Сравнение YINN c EZJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YINN | EZJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 1.29 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.85 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.06 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 7.31 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YINN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.29 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.23 | 0.29 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.21 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между YINN и EZJ составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и EZJ
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности EZJ в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.33% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и EZJ
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и EZJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YINN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -58.63% | -40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -26.78% | -19.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -58.63% | -37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -58.63% | -39.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.33% | -17.41% | -79.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -21.39% | -46.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.65% | 7.53% | +12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и EZJ
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) с волатильностью 18.88%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YINN | EZJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 18.88% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.88% | 31.15% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 44.49% | +27.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.09% | 36.39% | +57.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 34.55% | +47.34% |