PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с DFEN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while DFEN tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, YINN returned -38.50%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности YINN и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -29.95%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 13.12%.

YINN

1 день
3.08%
1 месяц
-23.37%
С начала года
-29.95%
6 месяцев
-32.53%
1 год
-27.68%
3 года*
-6.43%
5 лет*
-38.50%
10 лет*
-18.37%

DFEN

1 день
-2.71%
1 месяц
7.74%
С начала года
13.12%
6 месяцев
20.44%
1 год
76.99%
3 года*
64.38%
5 лет*
29.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-29.95%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%73.41%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		13.12%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between YINN and DFEN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.32

The correlation between YINN and DFEN shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YINN и DFEN

Секторы
YINN
DFEN

Финансовые услуги

34.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.4%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Энергетика

5.6%

-

Технологии

5.5%
0.0%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

2.4%
19.7%

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.7%
DFEN

-

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
DFEN

-

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
DFEN

-

Энергетика

YINN
5.6%
DFEN

-

Технологии

YINN
5.5%
DFEN
0.0%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
DFEN

-

Промышленность

YINN
2.4%
DFEN
19.7%

Здравоохранение

YINN
2.3%
DFEN

-

Недвижимость

YINN
1.0%
DFEN

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
DFEN

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Доходность на риск

YINN vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNDFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.18

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
1.85

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.22

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.85

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

4.29

-5.38

YINN vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и DFEN

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-91.36%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.61%

-41.75%

-7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-43.13%

-25.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-55.30%

-40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.52%

-25.87%

-71.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.51%

-45.20%

-23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.53%

17.99%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и DFEN

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 18.63%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 27.31%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

27.31%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.54%

55.81%

-13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.74%

65.81%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

60.74%

+33.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.73%

71.66%

+10.07%

Сравнение комиссий YINN и DFEN

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и DFEN

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DFEN в 7.89%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.89%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.42%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and DFEN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEN has higher volatility (27.31%) compared to YINN (18.63%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 29.22% vs -38.50% for YINN. On fees, DFEN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 29.22% return vs -38.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFEN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

DFEN has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 1.42% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.99% for DFEN.

DFEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор