PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs 11.58%/yr for DBE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. YINN charges 1.52%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности YINN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: -19.13% против 11.58% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between YINN and DBE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2009 г.

0.26

The correlation between YINN and DBE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

YINN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.33

-2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.87

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.67

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

11.08

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

2.33

-2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.65

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.41

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.09

-0.31

Просадки

Сравнение просадок YINN и DBE

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-86.69%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-14.41%

-33.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-23.89%

-45.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-38.74%

-57.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-60.84%

-37.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-32.03%

-65.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-57.30%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

7.37%

+17.02%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и DBE

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 21.19% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

13.05%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

30.97%

+11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

35.07%

+23.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

29.41%

+64.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

28.34%

+53.44%

Сравнение комиссий YINN и DBE

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и DBE

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and DBE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YINN has higher volatility (21.19%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs -19.13% for YINN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.39% for YINN.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор