Сравнение YINN с BIL
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.74%/yr vs 2.20%/yr for BIL. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности YINN и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -42.95%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -19.74% против 2.20% соответственно.
YINN
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- -21.32%
- С начала года
- -42.95%
- 6 месяцев
- -44.25%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- -8.25%
- 5 лет*
- -41.05%
- 10 лет*
- -19.74%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам YINN и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -42.95% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.67% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Correlation
The correlation between YINN and BIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.00 |
The correlation between YINN and BIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. BIL — Ранг доходности на риск
YINN
BIL
Сравнение YINN c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -173.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 87.16 | -86.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 352.24 | -352.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2,793.11 | -2,794.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и BIL
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -0.78% | -98.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.99% | -0.01% | -56.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -0.01% | -69.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -0.09% | -96.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -0.21% | -98.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.98% | 0.00% | -97.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.55% | -0.26% | -68.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.77% | 0.00% | +26.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и BIL
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.21% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.21% | 0.07% | +18.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 0.14% | +43.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.15% | 0.20% | +58.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.33% | 0.26% | +94.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 0.26% | +81.33% |
Сравнение комиссий YINN и BIL
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и BIL
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности BIL в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.75% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and BIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.21%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs BIL's -0.78%.
On 10-year performance, BIL leads with 2.20% vs -19.74% for YINN. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.20% return vs -19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.75% for YINN.
YINN is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.32 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор