Сравнение YGLD с WXET
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 5.42% vs 16.30% for WXET. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 53.02%.
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 23.90%
- 6 месяцев
- 50.80%
- С начала года
- 53.02%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 96.82% | -5.89% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 53.02% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between YGLD and WXET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. WXET — Ранг доходности на риск
YGLD
WXET
Сравнение YGLD c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.53 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 0.97 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и WXET
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -48.31% | +4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -30.76% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -20.90% | -22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -30.74% | +20.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 16.78% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и WXET
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 10.02%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 18.12% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.94% | 42.61% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 50.06% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 49.10% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 49.10% | -9.78% |
Сравнение комиссий YGLD и WXET
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и WXET
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%, что больше доходности WXET в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.58% | 3.57% | 0.13% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and WXET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (18.12%) compared to YGLD (10.02%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with 16.30% vs 5.42% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 16.30% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 1.58% for WXET.
YGLD is categorized as Gold, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Teucrium. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.95% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор