PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с WXET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YGLD и WXET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.


YGLD

1 день
1.02%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-6.43%
1 год
21.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WXET

1 день
-1.42%
1 месяц
-15.07%
С начала года
19.32%
6 месяцев
5.08%
1 год
-15.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и WXET


2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
-6.29%96.82%-3.87%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
19.32%-37.99%-0.40%

Correlation

The correlation between YGLD and WXET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Доходность на риск

YGLD vs. WXET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

WXET
Ранг доходности на риск WXET: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c WXET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDWXETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.43

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

-0.64

+2.11

YGLD vs. WXET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа WXET равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и WXET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDWXETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

-0.30

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

-0.39

+1.59

Просадки

Сравнение просадок YGLD и WXET

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и WXET.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YGLDWXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-48.31%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-35.64%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.38%

-38.32%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-30.52%

+22.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.00%

23.46%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и WXET

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 8.69%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 21.79%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YGLDWXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

21.79%

-13.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

39.68%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

50.14%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.06%

48.52%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.06%

48.52%

-9.46%

Сравнение комиссий YGLD и WXET

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и WXET

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.04%, что больше доходности WXET в 2.11%


ПозицияTTM20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF
2.11%3.57%0.13%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
19.04%12.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YGLD and WXET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WXET has higher volatility (21.79%) compared to YGLD (8.69%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs WXET's -48.31%.

On 1-year performance, YGLD leads with 21.90% vs -15.09% for WXET. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 21.90% return vs -15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.

YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 2.11% for WXET.

YGLD is categorized as Gold, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Teucrium. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.95% for WXET.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и WXET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор