Сравнение YGLD с USG
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 5.42% vs 13.80% for USG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for USG.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и USG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -21.49%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью -7.90%.
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USG
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -13.50%
- С начала года
- -7.90%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и USG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 96.82% | -4.26% |
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | -7.90% | 52.02% | -0.67% |
Correlation
The correlation between YGLD and USG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between YGLD and USG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. USG — Ранг доходности на риск
YGLD
USG
Сравнение YGLD c USG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | USG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 1.38 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и USG
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки USG в -24.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и USG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -24.86% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -24.86% | -18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -24.74% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -4.77% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 10.02% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и USG
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | USG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 6.41% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.94% | 22.81% | +13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 24.71% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 16.20% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 16.20% | +23.12% |
Сравнение комиссий YGLD и USG
YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и USG
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%, что меньше доходности USG в 30.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 30.26% | 27.33% | 7.48% | 8.16% | 2.85% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, YGLD and USG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YGLD has higher volatility (10.02%) compared to USG (6.41%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs USG's -24.86%.
USG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и USG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор