PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с USG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с USG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG).

YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. USG - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и USG

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		8.40%52.02%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 8.40%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USG

1 день
1.45%
1 месяц
-10.90%
С начала года
8.40%
6 месяцев
21.34%
1 год
39.05%
3 года*
28.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с USG:
USG с JEPQUSG с BXMXUSG с NIEUSG с FIJDXUSG с PUTWUSG с GAAUSG с GLDM

Сравнение комиссий YGLD и USG

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Доходность на риск

YGLD vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDUSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.64

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.12

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.12

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.99

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USG равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.36

+0.24

Корреляция

Корреляция между YGLD и USG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и USG

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что меньше доходности USG в 25.40%

TTM2025202420232022
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		25.40%27.33%7.48%8.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и USG

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и USG.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-18.35%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-18.35%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-11.43%

-15.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.01%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

4.33%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и USG

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

10.08%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

20.84%

+16.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

23.96%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

15.65%

+24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

15.65%

+24.48%