PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с USG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 26.54% for USG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью 2.39%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USG

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.37%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
26.54%
3 года*
26.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и USG

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		2.39%52.02%-0.91%

Correlation

The correlation between YGLD and USG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between YGLD and USG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с USG:
USG с BXMXUSG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с GLDM

Доходность на риск

YGLD vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.15

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.56

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.45

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

3.93

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа USG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.15

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.20

-0.03

Просадки

Сравнение просадок YGLD и USG

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки USG в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-18.35%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-18.35%

-15.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-16.34%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.34%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

6.77%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и USG

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

5.10%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

21.54%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

23.21%

+17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

15.78%

+23.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

15.78%

+23.32%

Сравнение комиссий YGLD и USG

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и USG

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что меньше доходности USG в 26.89%

ПозицияTTM2025202420232022
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		26.89%27.33%7.48%8.16%2.85%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and USG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to USG (5.10%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs USG's -18.35%.

USG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор