Сравнение YGLD с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Gold (UGL).
YGLD и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и UGL
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
YGLD vs. UGL — Ранг доходности на риск
YGLD
UGL
Сравнение YGLD c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.11 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.59 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.76 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.42 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и UGL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и UGL
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и UGL
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -75.93% | +41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -37.56% | +3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -25.85% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -43.76% | +38.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 11.11% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и UGL
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 20.81% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 49.09% | -12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 55.46% | -11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 35.70% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 32.19% | +7.94% |