PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YGLD и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и UGL


2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%.


YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий YGLD и UGL

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

YGLD vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.78

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.11

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.59

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

8.76

-1.61

YGLD vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.42

+1.18

Корреляция

Корреляция между YGLD и UGL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и UGL

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок YGLD и UGL

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


YGLDUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-75.93%

+41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-37.56%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-25.85%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-43.76%

+38.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

11.11%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и UGL

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YGLDUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

20.81%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

49.09%

-12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

55.46%

-11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

35.70%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

32.19%

+7.94%