Сравнение YGLD с UGL
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). YGLD is actively managed, while UGL is passively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 51.67% for UGL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью -2.16%.
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- 53.18%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам YGLD и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 96.82% | -4.17% |
UGL ProShares Ultra Gold | -2.16% | 137.57% | -1.68% |
Correlation
The correlation between YGLD and UGL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between YGLD and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. UGL — Ранг доходности на риск
YGLD
UGL
Сравнение YGLD c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.38 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 3.17 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.98 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.39 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и UGL
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -75.93% | +41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -37.56% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.06% | -36.56% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -43.63% | +35.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 16.35% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и UGL
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 8.70%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 11.03% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 46.81% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 52.91% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.10% | 36.18% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | 32.34% | +6.76% |
Сравнение комиссий YGLD и UGL
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и UGL
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YGLD and UGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UGL has higher volatility (11.03%) compared to YGLD (8.70%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs UGL's -75.93%.
On 1-year performance, UGL leads with 51.67% vs 23.02% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGL has performed better with a 51.67% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.00% for UGL.
YGLD is categorized as Gold, while UGL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.95% for UGL.
UGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор