Сравнение YGLD с UGA
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. YGLD is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, YGLD returned 7.89% vs 62.68% for UGA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -20.74%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 59.54%.
YGLD
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- -20.74%
- 6 месяцев
- -26.50%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам YGLD и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -20.74% | 96.82% | -4.26% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 59.54% | -2.00% | 4.67% |
Correlation
The correlation between YGLD and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. UGA — Ранг доходности на риск
YGLD
UGA
Сравнение YGLD c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.10 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 9.66 | -9.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и UGA
Максимальная просадка YGLD за все время составила -42.80%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.80% | -86.59% | +43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.80% | -20.32% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.80% | -20.32% | -22.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -36.69% | +27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 6.51% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и UGA
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.45%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.53% | 9.45% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.65% | 30.74% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.90% | 34.84% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 34.47% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 37.22% | +2.38% |
Сравнение комиссий YGLD и UGA
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и UGA
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.50%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.50% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (12.53%) compared to UGA (9.45%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -42.80% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 62.68% vs 7.89% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 62.68% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
YGLD has the higher dividend yield at 22.50%, compared with 0.00% for UGA.
YGLD is categorized as Gold, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор