PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs -15.57% for PFIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и PFIX

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%14.34%

Correlation

The correlation between YGLD and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов YGLD и PFIX

Секторы
YGLD
PFIX

Финансовые услуги

32.3%
32.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YGLD
32.3%
PFIX
32.2%

Сырьевые материалы

YGLD

-

PFIX

-

Коммуникационные услуги

YGLD

-

PFIX

-

Потребительский циклический сектор

YGLD

-

PFIX

-

Потребительский защитный сектор

YGLD

-

PFIX

-

Энергетика

YGLD

-

PFIX

-

Здравоохранение

YGLD

-

PFIX

-

Промышленность

YGLD

-

PFIX

-

Недвижимость

YGLD

-

PFIX

-

Технологии

YGLD

-

PFIX

-

Коммунальные услуги

YGLD

-

PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

YGLD vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.52

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
-0.58

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.61

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

-0.96

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-0.52

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.39

+0.78

Просадки

Сравнение просадок YGLD и PFIX

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-36.17%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-25.64%

-8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.06%

-19.65%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-17.13%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

16.35%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и PFIX

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

7.51%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.68%

20.89%

+13.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.43%

30.32%

+10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.10%

38.50%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.10%

38.35%

+0.75%

Сравнение комиссий YGLD и PFIX

И YGLD, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и PFIX

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to PFIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs -15.57% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 7.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs -15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 9.96% for PFIX.

YGLD is categorized as Gold, while PFIX is Hedge Fund.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор