Сравнение YGLD с PFIX
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Inverse Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 14.50% vs 3.37% for PFIX. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 5.83%.
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
PFIX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.34M | $6.64M | $16.82M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам YGLD и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.83% | 0.42% | 17.54% |
Correlation
The correlation between YGLD and PFIX is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. PFIX — Ранг доходности на риск
YGLD
PFIX
Сравнение YGLD c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.14 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и PFIX
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -36.17% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -23.71% | -19.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -12.74% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -17.18% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 15.41% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и PFIX
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 8.24% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 22.14% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 29.10% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 38.65% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 38.12% | +1.14% |
Сравнение комиссий YGLD и PFIX
И YGLD, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и PFIX
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности PFIX в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and PFIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (10.62%) compared to PFIX (8.24%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs PFIX's -36.17%.
On 1-year performance, YGLD leads with 14.50% vs 3.37% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 14.50% return vs 3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 8.18% for PFIX.
YGLD is categorized as Gold, while PFIX is Inverse Bonds.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор