Сравнение YGLD с PFIX

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И YGLD, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YGLD и PFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности PFIX в 10.34%

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и PFIX.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.