PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGLD с PFIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs -12.36% for PFIX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности YGLD и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -6.98%.

YGLD

1 день
-2.32%
1 месяц
-12.41%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-23.00%
1 год
11.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGLD и PFIX

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-16.76%96.82%-4.26%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-6.98%0.42%17.54%

Correlation

The correlation between YGLD and PFIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IAUIYGLD с IGLDYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

YGLD vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YGLDPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.43

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
-0.45

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.95

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

-0.48

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

-0.74

+1.43

YGLD vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGLD и PFIX

Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGLDPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.91%

-36.17%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.91%

-25.64%

-15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.93%

-23.31%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-17.15%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

16.70%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и PFIX

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGLDPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

6.85%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.35%

21.31%

+15.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.62%

29.19%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.45%

38.46%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.45%

38.23%

+1.22%

Сравнение комиссий YGLD и PFIX

И YGLD, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и PFIX

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности PFIX в 10.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		21.43%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YGLD and PFIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (11.81%) compared to PFIX (6.85%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs PFIX's -36.17%.

On 1-year performance, YGLD leads with 11.74% vs -12.36% for PFIX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PFIX has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 11.74% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD and PFIX have the same expense ratio: 0.50% per year.

YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 10.44% for PFIX.

YGLD is categorized as Gold, while PFIX is Hedge Fund.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGLD и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор