PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с OILU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YGLD и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и OILU


Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 112.51%.


YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий YGLD и OILU

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.


Доходность на риск

YGLD vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDOILUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.59

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.19

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.91

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

1.54

+5.60

YGLD vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.59

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.20

+1.40

Корреляция

Корреляция между YGLD и OILU составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и OILU

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок YGLD и OILU

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и OILU.


Загрузка...

Показатели просадок


YGLDOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-81.00%

+46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-52.04%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-42.85%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-50.72%

+45.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

30.74%

-21.73%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и OILU

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YGLDOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

19.90%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

43.84%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

77.03%

-33.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

81.31%

-41.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

81.31%

-41.18%