Сравнение YGLD с MAXI
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 14.50% vs -61.31% for MAXI. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YGLD charges 0.50%/yr vs 1.31%/yr for MAXI.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и MAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -33.52%.
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.49K | $102.83K | $215.48K | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам YGLD и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.52% | -28.59% | -6.10% |
Correlation
The correlation between YGLD and MAXI is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. MAXI — Ранг доходности на риск
YGLD
MAXI
Сравнение YGLD c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | MAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.88 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.21 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и MAXI
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки MAXI в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и MAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -69.56% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -69.56% | +26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -66.30% | +28.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -20.88% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 50.83% | -28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и MAXI
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 10.62%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 15.40% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 43.15% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 64.93% | -22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 63.20% | -23.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 63.20% | -23.94% |
Сравнение комиссий YGLD и MAXI
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и MAXI
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что меньше доходности MAXI в 53.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 53.69% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and MAXI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (15.40%) compared to YGLD (10.62%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs MAXI's -69.56%.
On 1-year performance, YGLD leads with 14.50% vs -61.31% for MAXI. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 14.50% return vs -61.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 53.69%, compared with 21.13% for YGLD.
YGLD is categorized as Gold, while MAXI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 1.31% for MAXI.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и MAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор