PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с MAXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YGLD и MAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и MAXI


2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
-32.46%-28.59%-5.75%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.


YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MAXI

1 день
0.62%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-32.46%
6 месяцев
-61.88%
1 год
-39.58%
3 года*
10.37%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

Сравнение комиссий YGLD и MAXI

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.


Доходность на риск

YGLD vs. MAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина

MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c MAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDMAXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

-0.52

+1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

-0.40

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.95

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.55

+2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

-1.04

+8.19

YGLD vs. MAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MAXI равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и MAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDMAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.52

+1.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.33

+1.27

Корреляция

Корреляция между YGLD и MAXI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и MAXI

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что меньше доходности MAXI в 70.44%


TTM2025202420232022
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF
70.44%49.00%32.06%29.63%4.43%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и MAXI

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и MAXI.


Загрузка...

Показатели просадок


YGLDMAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-66.78%

+32.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-66.78%

+32.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-65.76%

+39.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-16.70%

+11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

34.97%

-25.96%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и MAXI

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YGLDMAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

17.90%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

53.79%

-16.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

76.39%

-32.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

64.47%

-24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

64.47%

-24.34%