Сравнение YGLD с GLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL).
YGLD и GLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GLL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold (-200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и GLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -1.29% | 96.82% | -4.17% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -22.83% | -62.81% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у GLL с доходностью -22.83%.
YGLD
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -23.15%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -7.30%
- 1 месяц
- 22.90%
- С начала года
- -22.83%
- 6 месяцев
- -39.36%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- -42.72%
- 5 лет*
- -32.85%
- 10 лет*
- -24.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и GLL
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Доходность на риск
YGLD vs. GLL — Ранг доходности на риск
YGLD
GLL
Сравнение YGLD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | -1.10 | +2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | -2.03 | +3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.78 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.86 | +2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -1.39 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | -1.10 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.69 | +2.21 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и GLL составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и GLL
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.70% | 12.05% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и GLL
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -99.24% | +65.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -71.53% | +37.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.77% | -99.04% | +70.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -84.99% | +79.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.86% | 44.01% | -35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и GLL
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 15.51%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 21.53% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 46.40% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 54.76% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.12% | 35.40% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.12% | 31.98% | +8.14% |