Сравнение YGLD с GLL
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). YGLD is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs -39.64% for GLL. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью -1.30%.
YGLD
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- 18.89%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- -39.33%
- 5 лет*
- -28.52%
- 10 лет*
- -21.26%
Сравнение доходности по годам YGLD и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -16.76% | 96.82% | -4.26% |
GLL ProShares UltraShort Gold | -1.30% | -62.81% | 1.21% |
Correlation
The correlation between YGLD and GLL is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between YGLD and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. GLL — Ранг доходности на риск
YGLD
GLL
Сравнение YGLD c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.61 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | -0.92 | +1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и GLL
Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -99.24% | +58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -65.10% | +24.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -98.77% | +58.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -85.15% | +76.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 43.09% | -26.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и GLL
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 11.81%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.15%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 16.15% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 46.91% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 54.37% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.45% | 36.40% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 32.31% | +7.14% |
Сравнение комиссий YGLD и GLL
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и GLL
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.43% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and GLL have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.15%) compared to YGLD (11.81%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, YGLD leads with 11.74% vs -39.64% for GLL. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 11.74% return vs -39.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 0.00% for GLL.
YGLD is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.95% for GLL.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор