PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YGLD с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YGLD и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и DGP


2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
1.68%96.82%-4.17%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.


YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий YGLD и DGP

YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

YGLD vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YGLDDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.95

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.32

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.92

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

11.08

-3.93

YGLD vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YGLDDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.31

+1.29

Корреляция

Корреляция между YGLD и DGP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и DGP

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок YGLD и DGP

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


YGLDDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-75.31%

+41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-36.58%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-22.22%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-41.24%

+36.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

9.64%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и DGP

Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YGLDDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

24.21%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

48.07%

-11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

55.32%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

38.34%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

34.93%

+5.20%