Сравнение YGLD с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
YGLD и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и DGP
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
YGLD vs. DGP — Ранг доходности на риск
YGLD
DGP
Сравнение YGLD c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.95 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.32 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.92 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 11.08 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.95 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.31 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и DGP составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и DGP
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и DGP
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -75.31% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -36.58% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -22.22% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -41.24% | +36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 9.64% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и DGP
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 14.93%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 24.21% | -9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 48.07% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 55.32% | -11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 38.34% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 34.93% | +5.20% |