Сравнение YGLD с DGP
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while DGP is a Leveraged Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). YGLD is actively managed, while DGP is passively managed. Over the past year, YGLD returned 5.42% vs 23.97% for DGP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for DGP.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и DGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YGLD показывает доходность -21.49%, а DGP немного выше – -21.23%.
YGLD
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -12.55%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -21.49%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- -18.10%
- 6 месяцев
- -30.72%
- С начала года
- -21.23%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 45.80%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам YGLD и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -21.49% | 96.82% | -4.26% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -21.23% | 141.40% | 0.22% |
Correlation
The correlation between YGLD and DGP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between YGLD and DGP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. DGP — Ранг доходности на риск
YGLD
DGP
Сравнение YGLD c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 1.19 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и DGP
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и DGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -75.31% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -47.59% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.35% | -47.59% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -41.09% | +30.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 20.20% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и DGP
Текущая волатильность для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) составляет 10.02%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что YGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 13.74% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.94% | 48.55% | -12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.26% | 55.52% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 39.59% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 35.43% | +3.89% |
Сравнение комиссий YGLD и DGP
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и DGP
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 22.21%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 22.21% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YGLD and DGP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DGP has higher volatility (13.74%) compared to YGLD (10.02%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs DGP's -75.31%.
On 1-year performance, DGP leads with 23.97% vs 5.42% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGP has performed better with a 23.97% return vs 5.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DGP.
YGLD has the higher dividend yield at 22.21%, compared with 0.00% for DGP.
YGLD is categorized as Gold, while DGP is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.75% for DGP.
DGP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и DGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор