Сравнение YGLD с CDX
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and CDX (Simplify High Yield ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 14.50% vs -3.52% for CDX. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью -2.63%.
YGLD
- 1 день
- 6.96%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -26.54%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.14%
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- -2.63%
- 1 год
- -3.52%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.26M | $2.30M | $3.02M | |
| $409.03K | $314.08K | $499.23K |
Сравнение доходности по годам YGLD и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -13.33% | 96.82% | -4.26% |
CDX Simplify High Yield ETF | -2.63% | 9.51% | -1.94% |
Correlation
The correlation between YGLD and CDX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. CDX — Ранг доходности на риск
YGLD
CDX
Сравнение YGLD c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify High Yield ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.91 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.66 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.54 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и CDX
Максимальная просадка YGLD за все время составила -43.35%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.35% | -13.24% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.35% | -5.37% | -37.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -7.59% | -29.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -4.44% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.25% | 2.29% | +19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и CDX
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Simplify High Yield ETF (CDX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.62% | 2.04% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 5.17% | +24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.82% | 5.96% | +36.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.26% | 10.96% | +28.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.26% | 10.96% | +28.30% |
Сравнение комиссий YGLD и CDX
YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и CDX
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.13%, что больше доходности CDX в 8.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.30% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.13% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and CDX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (10.62%) compared to CDX (2.04%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -43.35% vs CDX's -13.24%.
On 1-year performance, YGLD leads with 14.50% vs -3.52% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 14.50% return vs -3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 21.13%, compared with 8.30% for CDX.
YGLD is categorized as Gold, while CDX is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.25% for CDX.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор