PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с CDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с CDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

YGLD и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и CDX

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -1.78%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA

Сравнение комиссий YGLD и CDX

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

YGLD vs. CDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.05

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.19

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.13

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

0.21

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. CDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CDX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.05

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.40

+1.20

Корреляция

Корреляция между YGLD и CDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и CDX

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности CDX в 8.40%

TTM2025202420232022
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и CDX

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и CDX.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-13.24%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-8.88%

-25.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-6.78%

-19.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.24%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

5.48%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и CDX

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

3.10%

+11.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

4.15%

+32.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

16.10%

+27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

11.24%

+28.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

11.24%

+28.89%