Сравнение YGLD с BAR
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both Gold funds. YGLD is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, YGLD returned 23.02% vs 32.26% for BAR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 96.82% | -4.17% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | -0.73% |
Correlation
The correlation between YGLD and BAR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YGLD and BAR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. BAR — Ранг доходности на риск
YGLD
BAR
Сравнение YGLD c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.69 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 4.19 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.23 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и BAR
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -21.53% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -19.19% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.06% | -17.72% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.45% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 7.72% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и BAR
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 5.46% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | 23.03% | +11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 26.43% | +14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.10% | 17.90% | +21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | 16.38% | +22.72% |
Сравнение комиссий YGLD и BAR
YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и BAR
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YGLD and BAR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YGLD has higher volatility (8.70%) compared to BAR (5.46%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -34.23% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.26% vs 23.02% for YGLD. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.26% return vs 23.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 0.00% for BAR.
They also come from different issuers: Simplify and GraniteShares. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор