PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YFYA с XONE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YFYA и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 1.16%.


YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XONE

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.52%
1 год
3.81%
3 года*
4.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и XONE


Correlation

The correlation between YFYA and XONE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Yields for You Income Strategy A ETF

BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

YFYA vs. XONE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина

XONE
Ранг доходности на риск XONE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XONE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YFYAXONEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-14.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

3.55

-2.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

23.89

-20.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

138.39

-124.65

YFYA vs. XONE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа XONE равного 7.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YFYAXONEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

7.03

-5.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

4.97

-3.96

Просадки

Сравнение просадок YFYA и XONE

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и XONE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YFYAXONEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-0.40%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-0.16%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.04%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.03%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и XONE

Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что YFYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YFYAXONEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.09%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

0.34%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

0.55%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

0.86%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

0.86%

+2.74%

Сравнение комиссий YFYA и XONE

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и XONE

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности XONE в 4.06%


ПозицияTTM2025202420232022
XONE
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
4.06%4.33%5.21%4.46%1.17%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF
5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YFYA and XONE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFYA has higher volatility (1.23%) compared to XONE (0.09%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs XONE's -0.40%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs 3.81% for XONE. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 4.06% for XONE.

YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while XONE is Government Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and BondBloxx. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.03% for XONE.

XONE currently has the higher Sharpe Ratio (7.03 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и XONE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор