Сравнение YFYA с WXET
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, YFYA returned 4.05% vs -12.10% for WXET. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.98%.
YFYA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- -12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.62% | 2.52% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.98% | -41.06% |
Correlation
The correlation between YFYA and WXET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. WXET — Ранг доходности на риск
YFYA
WXET
Сравнение YFYA c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFYA | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.41 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -0.65 | +11.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFYA и WXET
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -48.31% | +46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -29.75% | +28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -37.98% | +37.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -30.65% | +30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 18.65% | -18.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и WXET
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.38%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 11.83% | -10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 39.85% | -36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 48.54% | -44.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 48.06% | -44.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 48.06% | -44.48% |
Сравнение комиссий YFYA и WXET
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и WXET
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности WXET в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.86% | 3.57% | 0.13% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 4.66% | 3.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and WXET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (11.83%) compared to YFYA (1.38%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.05% vs -12.10% for WXET. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.05% return vs -12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 2.10% for WXET.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.95% for WXET.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор