Сравнение YFYA с XXRP
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs -90.01% for XXRP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -71.31%.
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 4.58% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
Correlation
The correlation between YFYA and XXRP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. XXRP — Ранг доходности на риск
YFYA
XXRP
Сравнение YFYA c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFYA | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.87 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.94 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | -1.26 | +15.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFYA | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.60 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.57 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок YFYA и XXRP
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -95.46% | +93.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -95.46% | +93.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -95.46% | +95.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -59.75% | +59.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 71.46% | -71.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и XXRP
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.23%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 27.68% | -26.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 104.81% | -101.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 149.61% | -146.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 145.96% | -142.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 145.96% | -142.36% |
Сравнение комиссий YFYA и XXRP
YFYA берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и XXRP
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности XXRP в 22.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and XXRP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -90.01% for XXRP. On fees, YFYA is cheaper at 1.16% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YFYA is cheaper with a 1.16% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 5.16% for YFYA.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while XXRP is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 1.89% for XXRP.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор