Сравнение YFYA с CXRN
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs -25.61% for CXRN. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.95%/yr for CXRN.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и CXRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CXRN с доходностью -16.09%.
YFYA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и CXRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.93% | 2.88% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -32.91% |
Correlation
The correlation between YFYA and CXRN is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. CXRN — Ранг доходности на риск
YFYA
CXRN
Сравнение YFYA c CXRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFYA | CXRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.90 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | -0.96 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | -1.82 | +15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFYA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | -0.71 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.65 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок YFYA и CXRN
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки CXRN в -47.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и CXRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -47.82% | +45.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -26.83% | +25.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -47.82% | +47.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -30.13% | +29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 14.07% | -13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и CXRN
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.23%, в то время как у Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CXRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | CXRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 15.47% | -14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 26.83% | -23.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61% | 36.45% | -32.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.60% | 36.94% | -33.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 36.94% | -33.34% |
Сравнение комиссий YFYA и CXRN
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CXRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и CXRN
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности CXRN в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.16% | 3.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and CXRN have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs CXRN's -47.82%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -25.61% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.69% for CXRN.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while CXRN is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.95% for CXRN.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и CXRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор