PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFYA с GLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFYA с GLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. YFYA is actively managed, while GLCR is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs -5.85% for GLCR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.

Доходность

Сравнение доходности YFYA и GLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -9.29%.

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCR

1 день
1.35%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-5.26%
1 год
-5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и GLCR

2026 (YTD)2025
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.98%
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		-9.29%8.04%

Correlation

The correlation between YFYA and GLCR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов YFYA и GLCR

Секторы
YFYA
GLCR

Технологии

36.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
1.5%

Здравоохранение

9.2%
20.2%

Промышленность

8.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
21.2%

Финансовые услуги

5.1%
32.2%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

1.9%
7.6%

Сырьевые материалы

1.4%
5.6%

Технологии

YFYA
36.9%
GLCR

-

Потребительский циклический сектор

YFYA
12.2%
GLCR
5.8%

Коммуникационные услуги

YFYA
11.1%
GLCR
1.5%

Здравоохранение

YFYA
9.2%
GLCR
20.2%

Промышленность

YFYA
8.4%
GLCR
6.0%

Потребительский защитный сектор

YFYA
8.3%
GLCR
21.2%

Финансовые услуги

YFYA
5.1%
GLCR
32.2%

Коммунальные услуги

YFYA
3.7%
GLCR

-

Энергетика

YFYA
1.9%
GLCR

-

Недвижимость

YFYA
1.9%
GLCR
7.6%

Сырьевые материалы

YFYA
1.4%
GLCR
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yields for You Income Strategy A ETF

GlacierShares Nasdaq Iceland ETF

Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с TUSBYFYA с XXRPYFYA с SOYB
Часто сравнивают с GLCR:
GLCR с RSMVGLCR с CXRNGLCR с CANEGLCR с WXETGLCR с DBEUGLCR с WEATGLCR с ENOR

Доходность на риск

YFYA vs. GLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLCR
Ранг доходности на риск GLCR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCR: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c GLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFYAGLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.36

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
-0.37

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

-0.35

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

-0.96

+14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFYA vs. GLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GLCR равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и GLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFYAGLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.36

+1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.09

+1.10

Просадки

Сравнение просадок YFYA и GLCR

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки GLCR в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и GLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFYAGLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-16.79%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-16.79%

+15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-15.67%

+15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.58%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

6.10%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и GLCR

Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.23%, в то время как у GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFYAGLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

8.08%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

13.34%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

16.44%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

18.63%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

18.63%

-15.03%

Сравнение комиссий YFYA и GLCR

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GLCR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и GLCR

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности GLCR в 1.07%

ПозицияTTM2025
GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF		1.07%0.97%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%

Часто задаваемые вопросы

YFYA and GLCR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLCR has higher volatility (8.08%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs GLCR's -16.79%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.84% vs -5.85% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.84% return vs -5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.07% for GLCR.

YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while GLCR is Europe Equities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.95% for GLCR.

YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и GLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор