Сравнение YFYA с GLCR
YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and GLCR (GlacierShares Nasdaq Iceland ETF) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while GLCR is a Europe Equities fund tracking the MarketVector Iceland Global Total Return Net Index. YFYA is actively managed, while GLCR is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.05% vs -8.02% for GLCR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.95%/yr for GLCR.
Доходность
Сравнение доходности YFYA и GLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFYA показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у GLCR с доходностью -13.13%.
YFYA
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLCR
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -12.16%
- С начала года
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -8.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YFYA и GLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 1.62% | 3.03% |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | -13.13% | 7.26% |
Correlation
The correlation between YFYA and GLCR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFYA vs. GLCR — Ранг доходности на риск
YFYA
GLCR
Сравнение YFYA c GLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YFYA | GLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | -0.42 | +2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | -1.10 | +11.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YFYA и GLCR
Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки GLCR в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и GLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFYA | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.29% | -19.25% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -19.25% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -19.25% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -5.19% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 7.28% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFYA и GLCR
Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.38%, в то время как у GlacierShares Nasdaq Iceland ETF (GLCR) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFYA | GLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 8.06% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 13.37% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 16.73% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 18.55% | -14.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 18.55% | -14.97% |
Сравнение комиссий YFYA и GLCR
YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии GLCR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFYA и GLCR
Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности GLCR в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | 1.12% | 0.97% |
YFYA Yields for You Income Strategy A ETF | 5.17% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
YFYA and GLCR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLCR has higher volatility (8.06%) compared to YFYA (1.38%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs GLCR's -19.25%.
On 1-year performance, YFYA leads with 4.05% vs -8.02% for GLCR. On fees, GLCR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.05% return vs -8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLCR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.
YFYA has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 1.12% for GLCR.
YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while GLCR is Europe Equities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.95% for GLCR.
YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFYA и GLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор