PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YFYA с TILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YFYA и TILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у TILL с доходностью 3.90%.


YFYA

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.68%
1 год
4.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TILL

1 день
1.33%
1 месяц
-5.66%
С начала года
3.90%
6 месяцев
2.10%
1 год
-0.92%
3 года*
-8.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и TILL


Correlation

The correlation between YFYA and TILL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Yields for You Income Strategy A ETF

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

YFYA vs. TILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 6868
Ранг коэф-та Мартина

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c TILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YFYATILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

-0.09

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.92

-0.18

+11.10

YFYA vs. TILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа TILL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и TILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YFYA и TILL

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и TILL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YFYATILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-33.76%

+31.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-9.87%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-30.27%

+29.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.35%

-21.50%

+21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

4.99%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и TILL

Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.38%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YFYATILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.23%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

10.40%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64%

12.62%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

14.70%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.58%

14.70%

-11.12%

Сравнение комиссий YFYA и TILL

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и TILL

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности TILL в 4.78%


ПозицияTTM2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.78%4.97%2.55%51.24%0.73%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF
5.19%3.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YFYA and TILL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILL has higher volatility (3.23%) compared to YFYA (1.38%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs TILL's -33.76%.

On 1-year performance, YFYA leads with 4.26% vs -0.92% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 4.26% return vs -0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.78% for TILL.

YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while TILL is Commodities. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.89% for TILL.

YFYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и TILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор