PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFYA с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFYA с DIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). YFYA is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs 98.04% for DIG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности YFYA и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.82%.

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и DIG

2026 (YTD)2025
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%-1.14%

Correlation

The correlation between YFYA and DIG is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.01

The correlation between YFYA and DIG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YFYA и DIG

Секторы
YFYA
DIG

Технологии

36.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Финансовые услуги

5.1%
6.0%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Энергетика

1.9%
61.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

YFYA
36.9%
DIG

-

Потребительский циклический сектор

YFYA
12.2%
DIG

-

Коммуникационные услуги

YFYA
11.1%
DIG

-

Здравоохранение

YFYA
9.2%
DIG

-

Промышленность

YFYA
8.4%
DIG

-

Потребительский защитный сектор

YFYA
8.3%
DIG

-

Финансовые услуги

YFYA
5.1%
DIG
6.0%

Коммунальные услуги

YFYA
3.7%
DIG

-

Энергетика

YFYA
1.9%
DIG
61.8%

Недвижимость

YFYA
1.9%
DIG

-

Сырьевые материалы

YFYA
1.4%
DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yields for You Income Strategy A ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с TUSBYFYA с XXRP
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

YFYA vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFYADIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.43

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.78

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.23

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

11.54

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFYA vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFYADIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.43

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

-0.00

+1.01

Просадки

Сравнение просадок YFYA и DIG

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFYADIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-97.04%

+94.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-23.29%

+21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-51.13%

+50.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-64.36%

+64.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

8.52%

-8.17%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и DIG

Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.23%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.57%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFYADIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

16.57%

-15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

33.00%

-29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

40.83%

-37.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

51.59%

-47.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

57.80%

-54.20%

Сравнение комиссий YFYA и DIG

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и DIG

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DIG в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFYA and DIG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, DIG leads with 98.04% vs 4.84% for YFYA. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIG has performed better with a 98.04% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.49% for DIG.

YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while DIG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор