PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YFYA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YFYA с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - YFYA is a Ultrashort Bond fund actively managed by Teucrium, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. YFYA is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, YFYA returned 4.84% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. YFYA charges 1.16%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности YFYA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YFYA показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

YFYA

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.23%
1 год
4.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YFYA и DBO

2026 (YTD)2025
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		1.93%2.88%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-14.17%

Correlation

The correlation between YFYA and DBO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов YFYA и DBO

Секторы
YFYA
DBO

Технологии

36.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Финансовые услуги

5.1%
116.0%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

YFYA
36.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

YFYA
12.2%
DBO

-

Коммуникационные услуги

YFYA
11.1%
DBO

-

Здравоохранение

YFYA
9.2%
DBO

-

Промышленность

YFYA
8.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

YFYA
8.3%
DBO

-

Финансовые услуги

YFYA
5.1%
DBO
116.0%

Коммунальные услуги

YFYA
3.7%
DBO

-

Энергетика

YFYA
1.9%
DBO

-

Недвижимость

YFYA
1.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

YFYA
1.4%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yields for You Income Strategy A ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с TUSBYFYA с XXRP
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

YFYA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YFYA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YFYADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.25

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.85

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.28

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

8.69

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YFYA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YFYA на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YFYA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YFYADBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.25

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.02

+0.99

Просадки

Сравнение просадок YFYA и DBO

Максимальная просадка YFYA за все время составила -2.29%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFYA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YFYADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.29%

-90.18%

+87.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-18.19%

+16.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-52.68%

+52.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-62.25%

+61.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

8.94%

-8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YFYA и DBO

Текущая волатильность для Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) составляет 1.23%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что YFYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YFYADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

12.79%

-11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

28.32%

-24.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61%

34.58%

-30.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

32.31%

-28.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

31.79%

-28.19%

Сравнение комиссий YFYA и DBO

YFYA берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YFYA и DBO

Дивидендная доходность YFYA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.16%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YFYA and DBO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to YFYA (1.23%). In terms of maximum drawdown, YFYA dropped -2.29% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs 4.84% for YFYA. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, YFYA has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 1.95% for DBO.

YFYA is categorized as Ultrashort Bond, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.16% for YFYA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YFYA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор