Сравнение YFSIX с BLUEX
YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both mutual funds - YFSIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AMG, while BLUEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 5 years, YFSIX returned 9.09%/yr vs 0.30%/yr for BLUEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YFSIX charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности YFSIX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YFSIX показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.58%.
YFSIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -6.22%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам YFSIX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.58% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 21.25% |
Correlation
The correlation between YFSIX and BLUEX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between YFSIX and BLUEX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YFSIX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
YFSIX
BLUEX
Сравнение YFSIX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YFSIX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.55 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -1.37 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YFSIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | -0.67 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.03 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок YFSIX и BLUEX
Максимальная просадка YFSIX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YFSIX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YFSIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -54.27% | +19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -12.19% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.20% | -12.19% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -21.87% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -8.53% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -13.37% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.85% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YFSIX и BLUEX
AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что YFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YFSIX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.48% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | 7.75% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 9.98% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 10.62% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.59% | -0.34% |
Сравнение комиссий YFSIX и BLUEX
YFSIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YFSIX и BLUEX
YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YFSIX and BLUEX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.82%) compared to BLUEX (3.48%). In terms of maximum drawdown, YFSIX dropped -35.10% vs BLUEX's -54.27%.
YFSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YFSIX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор