PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с YCS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). YETH is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, YETH returned -28.26% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности YETH и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -36.92%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.

YETH

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-36.92%
6 месяцев
-35.32%
1 год
-28.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и YCS

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-36.92%-32.10%26.02%
YCS
ProShares UltraShort Yen		9.63%9.04%17.80%

Correlation

The correlation between YETH and YCS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

YETH vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.86

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.36

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.34

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

3.78

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

11.93

-12.78

YETH vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и YCS

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-49.56%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-8.30%

-50.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.46%

-0.14%

-61.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.73%

-19.87%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.32%

2.65%

+30.67%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и YCS

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 17.69% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

2.25%

+15.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.17%

12.19%

+27.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.12%

16.93%

+41.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.79%

21.10%

+34.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.79%

18.82%

+36.97%

Сравнение комиссий YETH и YCS

YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и YCS

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 156.86%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		156.86%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YETH and YCS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (17.69%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs YCS's -49.56%.

On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -28.26% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -28.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

YETH has the higher dividend yield at 156.86%, compared with 0.00% for YCS.

YETH is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор