Сравнение YETH с YCS
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). YETH is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 29.82% for YCS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности YETH и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам YETH и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 17.80% |
Correlation
The correlation between YETH and YCS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. YCS — Ранг доходности на риск
YETH
YCS
Сравнение YETH c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.61 | -4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 11.41 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и YCS
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -49.56% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -8.30% | -50.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | 0.00% | -57.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -19.80% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 2.62% | +33.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и YCS
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 2.47% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 11.85% | +28.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 16.54% | +41.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 21.09% | +34.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 18.70% | +36.55% |
Сравнение комиссий YETH и YCS
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и YCS
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and YCS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 29.82% vs -37.48% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 29.82% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 0.00% for YCS.
YETH is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор