Сравнение YETH с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
YETH и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -32.10% | 24.84% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -4.45% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и XOMO
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
YETH vs. XOMO — Ранг доходности на риск
YETH
XOMO
Сравнение YETH c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.02 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.40 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.20 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.47 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 3.35 | -3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.02 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.55 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между YETH и XOMO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и XOMO
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и XOMO
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -18.90% | -42.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -15.24% | -40.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -5.12% | -47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -7.05% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 6.69% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и XOMO
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 6.57% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 13.81% | +32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 22.02% | +37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 18.46% | +38.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 18.46% | +38.60% |