Сравнение YETH с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
YETH и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -32.10% | 24.84% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и USOY
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
YETH vs. USOY — Ранг доходности на риск
YETH
USOY
Сравнение YETH c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 1.71 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.16 | -2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.78 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 5.23 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.71 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.23 | -1.64 |
Корреляция
Корреляция между YETH и USOY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и USOY
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и USOY
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -17.46% | -44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -15.70% | -39.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -0.97% | -51.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -6.55% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 8.34% | +17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и USOY
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеют волатильность 11.45% и 12.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 12.05% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 18.34% | +27.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 25.35% | +34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 22.35% | +34.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 22.35% | +34.71% |