Сравнение YETH с PLTW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 2.39% for PLTW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у PLTW с доходностью -26.24%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -26.55%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -24.65% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.24% | 59.45% |
Correlation
The correlation between YETH and PLTW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. PLTW — Ранг доходности на риск
YETH
PLTW
Сравнение YETH c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.05 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.09 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.04 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.19 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и PLTW
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -46.29% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -46.29% | -9.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -39.67% | -19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -19.63% | -11.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 25.32% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 9.35%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 20.24% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 46.20% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 61.72% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 72.73% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 72.73% | -17.36% |
Сравнение комиссий YETH и PLTW
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и PLTW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности PLTW в 121.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.36% | 72.40% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and PLTW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (20.24%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, PLTW leads with 2.39% vs -31.39% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTW has performed better with a 2.39% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 121.36% for PLTW.
Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for PLTW.
PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор