Сравнение YETH с IVVW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. YETH is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs 20.33% for IVVW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 5.85% |
Correlation
The correlation between YETH and IVVW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YETH
IVVW
Сравнение YETH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.62 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.51 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 19.38 | -20.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.76 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.08 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и IVVW
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -16.79% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -5.81% | -49.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | 0.00% | -59.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -1.75% | -29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 1.05% | +30.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и IVVW
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 1.14% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 6.07% | +32.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 7.40% | +49.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 12.65% | +42.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 12.65% | +42.72% |
Сравнение комиссий YETH и IVVW
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и IVVW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and IVVW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.35%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -31.39% for YETH. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -31.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор