Сравнение YETH с IVVW
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. YETH is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 18.13% for IVVW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности YETH и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 5.86% |
Correlation
The correlation between YETH and IVVW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YETH
IVVW
Сравнение YETH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 3.13 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 16.61 | -17.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и IVVW
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -16.79% | -47.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -5.81% | -52.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -0.42% | -57.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -1.69% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 1.09% | +34.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и IVVW
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 2.51% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 7.10% | +33.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 8.19% | +49.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 12.57% | +42.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 12.57% | +42.68% |
Сравнение комиссий YETH и IVVW
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и IVVW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and IVVW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (10.28%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -37.48% for YETH. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор