Сравнение YETH с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
YETH и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YETH и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YETH и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -22.85% | -32.10% | 24.84% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -22.85%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
YETH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 10.48%
- С начала года
- -22.85%
- 6 месяцев
- -40.97%
- 1 год
- -19.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YETH и IVVW
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
YETH vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YETH
IVVW
Сравнение YETH c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.89 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.41 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 1.27 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.59 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.89 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.88 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между YETH и IVVW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и IVVW
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.49%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.49% | 109.12% | 20.52% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок YETH и IVVW
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| YETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -16.79% | -44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -11.21% | -44.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.86% | -2.90% | -49.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -1.87% | -26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.59% | 1.88% | +23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и IVVW
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YETH | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 4.54% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.85% | 6.63% | +39.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.69% | 15.56% | +44.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.06% | 13.10% | +43.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.06% | 13.10% | +43.96% |