PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с FYEE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs 19.45% for FYEE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. YETH charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.

Доходность

Сравнение доходности YETH и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 4.90%.

YETH

1 день
-1.27%
1 месяц
-22.14%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-39.82%
1 год
-35.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.90%
6 месяцев
4.21%
1 год
19.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и FYEE

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-40.58%-32.10%26.02%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		4.90%15.76%7.48%

Correlation

The correlation between YETH and FYEE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX

Доходность на риск

YETH vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.91

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.57

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.38

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.64

-3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

12.84

-13.90

YETH vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и FYEE

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и FYEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-18.79%

-45.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-7.39%

-51.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.70%

-2.28%

-61.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-2.23%

-29.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

1.52%

+32.19%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и FYEE

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.00%

4.09%

+13.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.81%

8.09%

+31.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.89%

10.24%

+47.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.78%

13.91%

+41.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.78%

13.91%

+41.87%

Сравнение комиссий YETH и FYEE

YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и FYEE

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности FYEE в 8.66%

ПозицияTTM20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.66%7.08%5.45%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		169.16%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YETH and FYEE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (18.00%) compared to FYEE (4.09%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, FYEE leads with 19.45% vs -35.64% for YETH. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 19.45% return vs -35.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.

YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 8.66% for FYEE.

They also come from different issuers: Roundhill and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.28% for FYEE.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор