Сравнение YETH с ETHA
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. YETH is actively managed, while ETHA is passively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs -32.65% for ETHA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. YETH charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности YETH и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно выше, чем у ETHA с доходностью -40.30%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -43.67%
- 1 год
- -32.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -40.30% | -11.31% | 35.97% |
Correlation
The correlation between YETH and ETHA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YETH and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. ETHA — Ранг доходности на риск
YETH
ETHA
Сравнение YETH c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.52 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.86 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.48 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и ETHA
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, примерно равная максимальной просадке ETHA в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -64.02% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -63.41% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -63.41% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -32.71% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 37.94% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и ETHA
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 9.35%, в то время как у iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.93% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 45.48% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 68.51% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 72.46% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 72.46% | -17.09% |
Сравнение комиссий YETH и ETHA
YETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и ETHA
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YETH and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHA has higher volatility (9.93%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs ETHA's -64.02%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -32.65% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -32.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for YETH.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 0.00% for ETHA.
YETH is categorized as Derivative Income, while ETHA is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.25% for ETHA.
ETHA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор