Сравнение YETH с EETH
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs -47.37% for EETH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -38.18%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -38.18%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -38.18% | -17.19% | 33.05% |
Correlation
The correlation between YETH and EETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YETH and EETH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. EETH — Ранг доходности на риск
YETH
EETH
Сравнение YETH c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.69 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.06 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и EETH
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки EETH в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -69.22% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -69.22% | +10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -62.89% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -30.99% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 44.67% | -8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и EETH
Текущая волатильность для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) составляет 10.28%, в то время как у ProShares Ether Strategy ETF (EETH) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что YETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 14.72% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 47.41% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 68.90% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 68.74% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 68.74% | -13.49% |
Сравнение комиссий YETH и EETH
И YETH, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и EETH
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности EETH в 85.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 85.92% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YETH and EETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (14.72%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs EETH's -69.22%.
On 1-year performance, YETH leads with -37.48% vs -47.37% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -37.48% return vs -47.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 85.92% for EETH.
YETH is categorized as Derivative Income, while EETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор