Сравнение YETH с EETH
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and EETH (ProShares Ether Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while EETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs -35.87% for EETH. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YETH и EETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно выше, чем у EETH с доходностью -41.20%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EETH
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -25.38%
- С начала года
- -41.20%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и EETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 24.84% |
EETH ProShares Ether Strategy ETF | -41.20% | -17.19% | 32.63% |
Correlation
The correlation between YETH and EETH is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between YETH and EETH has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. EETH — Ранг доходности на риск
YETH
EETH
Сравнение YETH c EETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | EETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.56 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.92 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.52 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.07 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и EETH
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что меньше максимальной просадки EETH в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и EETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -66.86% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -64.70% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -64.70% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -29.51% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 38.97% | -7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и EETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Ether Strategy ETF (EETH) имеют волатильность 9.35% и 9.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | EETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.70% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 45.46% | -7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 68.71% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 68.88% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 68.88% | -13.51% |
Сравнение комиссий YETH и EETH
И YETH, и EETH имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и EETH
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности EETH в 90.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EETH ProShares Ether Strategy ETF | 90.35% | 56.98% | 10.82% | 0.52% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YETH and EETH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EETH has higher volatility (9.70%) compared to YETH (9.35%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs EETH's -66.86%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -35.87% for EETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 9.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH and EETH have the same expense ratio: 0.95% per year.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 90.35% for EETH.
YETH is categorized as Derivative Income, while EETH is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares.
EETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и EETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор