Сравнение YETH с BTCI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -31.39% vs -34.52% for BTCI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
YETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -22.71%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -33.94%
- 1 год
- -31.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -33.84% | -32.10% | 12.27% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between YETH and BTCI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between YETH and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BTCI — Ранг доходности на риск
YETH
BTCI
Сравнение YETH c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YETH | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.77 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.37 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.07 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок YETH и BTCI
Максимальная просадка YETH за все время составила -61.73%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.73% | -44.98% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.63% | -44.98% | -10.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.58% | -44.39% | -15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.99% | -15.25% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.10% | 25.20% | +5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BTCI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 8.15% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.11% | 30.49% | +7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 38.98% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.37% | 40.12% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.37% | 40.12% | +15.25% |
Сравнение комиссий YETH и BTCI
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BTCI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 144.02%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 144.02% | 109.12% | 20.52% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BTCI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETH has higher volatility (9.35%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -61.73% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, YETH leads with -31.39% vs -34.52% for BTCI. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YETH has performed better with a -31.39% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
YETH has the higher dividend yield at 144.02%, compared with 44.34% for BTCI.
YETH is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for BTCI.
YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор