PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YETH с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YETH с BTCI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, YETH returned -35.64% vs -40.76% for BTCI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YETH charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.

Доходность

Сравнение доходности YETH и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YETH показывает доходность -40.58%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -29.86%.

YETH

1 день
-1.27%
1 месяц
-22.14%
С начала года
-40.58%
6 месяцев
-39.82%
1 год
-35.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
-0.88%
1 месяц
-20.99%
С начала года
-29.86%
6 месяцев
-29.65%
1 год
-40.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YETH и BTCI

2026 (YTD)20252024
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		-40.58%-32.10%11.42%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-29.86%-1.09%26.12%

Correlation

The correlation between YETH and BTCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between YETH and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с YETH:
YETH с YBTCYETH с PLTYYETH с TSYYYETH с ETH-USDYETH с ETHEYETH с BITOYETH с CEPI
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

YETH vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YETH
Ранг доходности на риск YETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YETH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YETH c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YETHBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-1.03

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-1.49

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.83

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.85

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-1.49

+0.43

YETH vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YETH на текущий момент составляет -0.62, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YETH и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YETH и BTCI

Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что больше максимальной просадки BTCI в -48.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YETHBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.41%

-48.13%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.73%

-48.13%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.70%

-48.13%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.87%

-16.20%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.71%

27.33%

+6.38%

Волатильность

Сравнение волатильности YETH и BTCI

Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что YETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YETHBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.00%

12.99%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.81%

31.43%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.89%

39.86%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.78%

40.37%

+15.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.78%

40.37%

+15.41%

Сравнение комиссий YETH и BTCI

YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YETH и BTCI

Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 169.16%, что больше доходности BTCI в 45.80%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		45.80%36.46%6.76%
YETH
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF		169.16%109.12%20.52%

Часто задаваемые вопросы

YETH and BTCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YETH has higher volatility (18.00%) compared to BTCI (12.99%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs BTCI's -48.13%.

On 1-year performance, YETH leads with -35.64% vs -40.76% for BTCI. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 12.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YETH has performed better with a -35.64% return vs -40.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.

YETH has the higher dividend yield at 169.16%, compared with 45.80% for BTCI.

YETH is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 0.99% for BTCI.

YETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YETH и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор