Сравнение YETH с BITI
YETH (Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YETH is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. YETH is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, YETH returned -37.48% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. YETH charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности YETH и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
YETH
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -35.94%
- С начала года
- -30.51%
- 1 год
- -37.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YETH и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -30.51% | -32.10% | 26.02% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -41.32% |
Correlation
The correlation between YETH and BITI is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between YETH and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETH vs. BITI — Ранг доходности на риск
YETH
BITI
Сравнение YETH c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETH | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.57 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.38 | -7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETH и BITI
Максимальная просадка YETH за все время составила -64.41%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETH и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.41% | -92.16% | +27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.73% | -25.28% | -33.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.55% | -86.41% | +28.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.72% | -68.40% | +35.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.04% | 10.16% | +25.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETH и BITI
Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 10.28% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 10.76% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.14% | 34.28% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.87% | 44.15% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 52.24% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.25% | 52.24% | +3.01% |
Сравнение комиссий YETH и BITI
YETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETH и BITI
Дивидендная доходность YETH за последние двенадцать месяцев составляет около 126.80%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 126.80% | 109.12% | 20.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YETH and BITI have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to YETH (10.28%). In terms of maximum drawdown, YETH dropped -64.41% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -37.48% for YETH. On fees, YETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YETH has been the lower-risk option at 10.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -37.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
YETH has the higher dividend yield at 126.80%, compared with 15.62% for BITI.
YETH is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for YETH and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETH и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор