Сравнение YEAR с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
YEAR и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.13% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.58%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и XONE
YEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
YEAR vs. XONE — Ранг доходности на риск
YEAR
XONE
Сравнение YEAR c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 6.31 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 13.53 | -5.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 3.03 | -0.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 19.73 | -6.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 88.12 | -26.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 6.31 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 4.94 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и XONE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и XONE
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и XONE
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -0.40% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.20% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.01% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.05% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и XONE
AB Ultra Short Income ETF (YEAR) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что YEAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.21% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 0.34% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 0.61% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.87% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 0.87% | +0.30% |