Сравнение YEAR с VCSH
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. YEAR is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past 3 years, YEAR returned 4.95%/yr vs 5.52%/yr for VCSH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%.
YEAR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам YEAR и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.13% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.64% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | 0.30% |
Correlation
The correlation between YEAR and VCSH is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between YEAR and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. VCSH — Ранг доходности на риск
YEAR
VCSH
Сравнение YEAR c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.48 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.85 | 3.29 | +13.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.82 | 13.55 | +59.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | 2.45 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.26 | 1.02 | +3.24 |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и VCSH
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -12.86% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -1.40% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -1.40% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.32% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.97% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.34% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и VCSH
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.19%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.57% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 1.38% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 1.88% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 2.88% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 3.35% | -2.20% |
Сравнение комиссий YEAR и VCSH
YEAR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и VCSH
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and VCSH have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCSH has higher volatility (0.57%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, YEAR dropped -0.61% vs VCSH's -12.86%.
On 3-year performance, VCSH leads with 5.52% vs 4.95% for YEAR. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VCSH has performed better with a 5.52% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for YEAR.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.14% for YEAR.
YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while VCSH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.04% for VCSH.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор