Сравнение YEAR с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
YEAR и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YEAR - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности YEAR и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YEAR и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 0.63% | 4.69% | 5.41% | 5.85% | 1.10% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, YEAR показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -0.58%.
YEAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YEAR и XYLD
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
YEAR vs. XYLD — Ранг доходности на риск
YEAR
XYLD
Сравнение YEAR c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.58 | 0.79 | +3.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.46 | 1.27 | +7.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.11 | 1.26 | +0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.65 | 1.09 | +12.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.07 | 6.37 | +55.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58 | 0.79 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.29 | 0.57 | +3.71 |
Корреляция
Корреляция между YEAR и XYLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и XYLD
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.22% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и XYLD
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YEAR | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -33.46% | +32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -10.14% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.94% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -3.76% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.73% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и XYLD
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.25%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YEAR | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 4.03% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 5.83% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87% | 13.99% | -13.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 11.30% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.17% | 14.23% | -13.06% |