AB Ultra Short Income ETF (YEAR)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Ultra Short Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

AB Ultra Short Income ETF (YEAR) показал доход в 0.66% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 14 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении YEAR закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 мая 2024 г. с доходностью -0.4%.

AB Ultra Short Income ETF: годовая альфа составляет 4.96%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 15.09.2022.

• Этот ETF участвовал в 11.02% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.89%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия YEAR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

YEAR имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AB Ultra Short Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.16 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Ultra Short Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AB Ultra Short Income ETF показал максимальную просадку в 0.61%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.

Текущая просадка AB Ultra Short Income ETF составляет 0.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.