- ISIN
- US00039J1034
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YEAR
AB Ultra Short Income ETF (YEAR) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции YEAR — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AB Ultra Short Income ETF (YEAR) показал доход в 1.13% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев.
AB Ultra Short Income ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность YEAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении YEAR закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 мая 2024 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.37% | -0.01% | 0.25% | 0.31% | -0.10% | 1.13% | ||||||
| 2025 | 0.42% | 0.55% | 0.28% | 0.56% | 0.18% | 0.48% | 0.20% | 0.63% | 0.26% | 0.36% | 0.37% | 0.30% | 4.69% |
| 2024 | 0.95% | -0.12% | 0.43% | 0.17% | 0.66% | 0.48% | 0.77% | 0.58% | 0.58% | 0.04% | 0.38% | 0.35% | 5.41% |
| 2023 | 0.72% | 0.07% | 0.41% | 0.55% | 0.30% | 0.23% | 0.75% | 0.40% | 0.25% | 0.46% | 0.75% | 0.80% | 5.85% |
| 2022 | -0.37% | -0.05% | 0.97% | 0.56% | 1.10% |
Метрики бенчмарка
AB Ultra Short Income ETF has an annualized alpha of 4.82%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2022.
- This ETF captured 9.81% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.47%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.82%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.81%
- Участие в снижении
- -9.47%
Комиссия
Комиссия YEAR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YEAR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| YEAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.19 | 1.41 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.85 | 2.93 | +13.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 72.82 | 13.52 | +59.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Ultra Short Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.19 | $2.60 | $2.52 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Ultra Short Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.83 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.37 | $2.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.47 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.25 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.46 | $2.52 |
| 2022 | $0.09 | $0.16 | $0.35 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Ultra Short Income ETF показал максимальную просадку в 0.61%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
Текущая просадка AB Ultra Short Income ETF составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -0.61%окт. 2022 г. | 1mo 5d | 21d | 1mo 26dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -0.55%март 2023 г. | 2d | 20d | 22dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.43%февр. 2024 г. | 4d | 1mo 1d | 1mo 5dфевр. 2024 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.42%май 2024 г. | 0s | 27d | 27dмай 2024 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.30%апр. 2025 г. | 7d | 10d | 17dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Показатели просадок
| YEAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -56.78% | +56.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -9.10% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -18.90% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -10.72% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 1.97% | -1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YEAR
Добавьте AB Ultra Short Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YEAR