- ISIN
- US00039J1034
- Эмитент
- AllianceBernstein
- Дата выпуска
- 13 сент. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 168K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.47M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности YEAR
AB Ultra Short Income ETF (YEAR) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции YEAR — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AB Ultra Short Income ETF (YEAR) показал доход в 1.78% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев.
AB Ultra Short Income ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность YEAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении YEAR закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 янв. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший день был 7 мая 2024 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 0.37% | -0.01% | 0.25% | 0.31% | 0.14% | 0.26% | 0.15% | 1.78% | ||||
| 2025 | 0.42% | 0.55% | 0.28% | 0.56% | 0.18% | 0.48% | 0.20% | 0.63% | 0.26% | 0.36% | 0.37% | 0.30% | 4.69% |
| 2024 | 0.95% | -0.12% | 0.43% | 0.17% | 0.66% | 0.48% | 0.77% | 0.58% | 0.58% | 0.04% | 0.38% | 0.35% | 5.41% |
| 2023 | 0.72% | 0.07% | 0.41% | 0.55% | 0.30% | 0.23% | 0.75% | 0.40% | 0.25% | 0.46% | 0.75% | 0.80% | 5.85% |
| 2022 | -0.40% | -0.05% | 0.97% | 0.56% | 1.07% |
Метрики бенчмарка
AB Ultra Short Income ETF has an annualized alpha of 4.75%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 14, 2022.
- This ETF captured 9.67% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.75%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.67%
- Участие в снижении
- -10.42%
Комиссия
Комиссия YEAR составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
YEAR имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YEAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.32 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.51 | 2.50 | +13.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 67.56 | 10.58 | +56.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AB Ultra Short Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.19 | $2.60 | $2.52 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Ultra Short Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.17 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $1.14 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.37 | $2.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.20 | $0.47 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.25 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.46 | $2.52 |
| 2022 | $0.09 | $0.16 | $0.35 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AB Ultra Short Income ETF показал максимальную просадку в 0.64%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 15 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.64%окт. 2022 г. | 1mo 6d | 21d | 1mo 27dсент. 2022 г. - нояб. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-0.55%март 2023 г. | 2d | 20d | 22dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-0.43%февр. 2024 г. | 4d | 1mo 1d | 1mo 5dфевр. 2024 г. - март 2024 г. | — |
-0.42%май 2024 г. | 1d | 27d | 27dмай 2024 г. - июнь 2024 г. | — |
-0.30%апр. 2025 г. | 7d | 11d | 18dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| YEAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.64% | -56.78% | +56.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -9.10% | +8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | -18.90% | +18.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -10.69% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.14% | -2.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с YEAR
Добавьте AB Ultra Short Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с YEAR