PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YEAR с SWVXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YEAR с SWVXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and SWVXX (Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares) are both funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while SWVXX is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past 3 years, YEAR returned 4.96%/yr vs 4.71%/yr for SWVXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for SWVXX.

Доходность

Сравнение доходности YEAR и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YEAR показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 1.45%.

YEAR

1 день
0.06%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.75%
3 года*
4.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWVXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.85%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YEAR и SWVXX

2026 (YTD)2025202420232022
YEAR
AB Ultra Short Income ETF		1.19%4.69%5.41%5.85%1.10%
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		1.45%4.15%5.16%5.04%0.00%

Correlation

The correlation between YEAR and SWVXX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.02

The correlation between YEAR and SWVXX shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Ultra Short Income ETF

Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares

Часто сравнивают с YEAR:
YEAR с SGOVYEAR с BILYEAR с CSHIYEAR с VCSHYEAR с FLOTYEAR с XYLDYEAR с VRIG
Часто сравнивают с SWVXX:
SWVXX с SGOVSWVXX с VMFXXSWVXX с SNSXXSWVXX с SPAXXSWVXX с SHVSWVXX с BILSWVXX с SWAGX

Доходность на риск

YEAR vs. SWVXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YEAR
Ранг доходности на риск YEAR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YEAR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YEAR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YEAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SWVXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YEAR c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YEARSWVXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.88
3.71

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YEAR vs. SWVXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YEAR на текущий момент составляет 4.88, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YEAR и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YEARSWVXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88

3.71

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.27

2.94

+1.33

Просадки

Сравнение просадок YEAR и SWVXX

Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и SWVXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YEARSWVXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.61%

0.00%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

0.00%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

0.00%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

0.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

0.00%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности YEAR и SWVXX

Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.19%, в то время как у Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares (SWVXX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YEARSWVXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.29%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

0.76%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

1.10%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.15%

1.09%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.15%

1.09%

+0.06%

Сравнение комиссий YEAR и SWVXX

YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YEAR и SWVXX

Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SWVXX в 3.77%

ПозицияTTM2025202420232022
SWVXX
Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares		3.77%4.06%5.02%4.91%0.00%
YEAR
AB Ultra Short Income ETF		4.14%4.33%5.16%5.00%1.19%

Часто задаваемые вопросы

YEAR and SWVXX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWVXX has higher volatility (0.29%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, YEAR dropped -0.61% vs SWVXX's 0.00%.

YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 3.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YEAR и SWVXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор