Сравнение YEAR с JSI
YEAR (AB Ultra Short Income ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - YEAR is a Ultrashort Bond fund actively managed by AllianceBernstein, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, YEAR returned 3.75% vs 4.73% for JSI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YEAR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности YEAR и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YEAR показывает доходность 1.19%, а JSI немного ниже – 1.14%.
YEAR
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YEAR и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 1.19% | 4.69% | 5.41% | 1.42% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.14% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Correlation
The correlation between YEAR and JSI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between YEAR and JSI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YEAR vs. JSI — Ранг доходности на риск
YEAR
JSI
Сравнение YEAR c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YEAR | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.17 | 1.41 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.58 | 2.82 | +13.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 73.60 | 9.18 | +64.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YEAR | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 1.99 | +2.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.27 | 2.50 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок YEAR и JSI
Максимальная просадка YEAR за все время составила -0.61%, что меньше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YEAR и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YEAR | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.61% | -2.31% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -1.68% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.30% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.34% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.52% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YEAR и JSI
Текущая волатильность для AB Ultra Short Income ETF (YEAR) составляет 0.19%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что YEAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YEAR | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.67% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | 1.53% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 2.38% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.15% | 2.88% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.15% | 2.88% | -1.73% |
Сравнение комиссий YEAR и JSI
YEAR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YEAR и JSI
Дивидендная доходность YEAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности JSI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% |
YEAR AB Ultra Short Income ETF | 4.14% | 4.33% | 5.16% | 5.00% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
YEAR and JSI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSI has higher volatility (0.67%) compared to YEAR (0.19%). In terms of maximum drawdown, YEAR dropped -0.61% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, JSI leads with 4.73% vs 3.75% for YEAR. On fees, YEAR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, YEAR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.73% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.14% for YEAR.
YEAR is categorized as Ultrashort Bond, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.25% for YEAR and 0.50% for JSI.
YEAR currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YEAR и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор