Сравнение YCS с IQQQ
YCS (ProShares UltraShort Yen) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, YCS returned 22.68% vs 25.09% for IQQQ. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. YCS charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности YCS и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.55%.
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
IQQQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.42%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.11M | $2.40M | $2.92M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам YCS и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 15.17% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.55% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between YCS and IQQQ is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between YCS and IQQQ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCS vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
YCS
IQQQ
Сравнение YCS c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCS | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.24 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.61 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCS и IQQQ
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -20.41% | -29.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -11.25% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -4.64% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -3.71% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 3.80% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 5.95%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCS | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.93% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 15.19% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.51% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 19.33% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 19.33% | -0.72% |
Сравнение комиссий YCS и IQQQ
YCS берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и IQQQ
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.72% | 10.34% | 7.27% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCS and IQQQ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (6.93%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 25.09% vs 22.68% for YCS. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 25.09% return vs 22.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for YCS.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 0.00% for YCS.
YCS is categorized as Leveraged Currency, while IQQQ is Nasdaq-100. YCS tracks JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for YCS and 0.55% for IQQQ.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCS и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор