Сравнение YCS с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Yen (YCS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
YCS и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCS и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCS и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 4.36% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, YCS показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции YCS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 10.93% против 17.51% соответственно.
YCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- 10.93%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCS и DXJ
YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
YCS vs. DXJ — Ранг доходности на риск
YCS
DXJ
Сравнение YCS c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCS | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.24 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.88 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.91 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 15.24 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCS | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.24 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 1.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между YCS и DXJ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCS и DXJ
YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок YCS и DXJ
Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCS | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.56% | -49.63% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -12.65% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.32% | -22.19% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.32% | -39.14% | +11.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -4.69% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -14.44% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.25% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCS и DXJ
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 4.81%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCS | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 7.27% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 13.82% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 22.85% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.93% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 20.51% | -1.28% |