PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCS с BITU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCS с BITU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YCS (ProShares UltraShort Yen) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, YCS returned 34.99% vs -73.89% for BITU. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. YCS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BITU.

Доходность

Сравнение доходности YCS и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Yen (YCS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCS показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.

YCS

1 день
0.00%
1 месяц
3.39%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.99%
3 года*
20.03%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.16%

BITU

1 день
-5.61%
1 месяц
-40.78%
С начала года
-55.56%
6 месяцев
-61.06%
1 год
-73.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCS и BITU

2026 (YTD)20252024
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%13.52%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-55.56%-37.07%37.90%

Correlation

The correlation between YCS and BITU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Yen

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с IBITBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITB

Доходность на риск

YCS vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCS c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Yen (YCS) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSBITUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.85

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-1.48

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

-0.92

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.22

-1.48

+14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCS vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа BITU равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCS и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.85

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

-0.37

+0.70

Просадки

Сравнение просадок YCS и BITU

Максимальная просадка YCS за все время составила -49.56%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCS и BITU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCSBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.56%

-80.13%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-80.13%

+71.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-80.13%

+80.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-34.58%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

50.09%

-47.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YCS и BITU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Yen (YCS) составляет 2.62%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что YCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCSBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

18.31%

-15.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

68.43%

-56.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

87.07%

-69.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

97.43%

-76.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

97.43%

-78.42%

Сравнение комиссий YCS и BITU

YCS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCS и BITU

YCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.31%.

ПозицияTTM20252024
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		88.31%50.23%0.12%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCS and BITU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITU has higher volatility (18.31%) compared to YCS (2.62%). In terms of maximum drawdown, YCS dropped -49.56% vs BITU's -80.13%.

On 1-year performance, YCS leads with 34.99% vs -73.89% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YCS has performed better with a 34.99% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 0.00% for YCS.

YCS is categorized as Leveraged Currency, while BITU is Cryptocurrency. YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 1.00% for YCS and 0.95% for BITU.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCS и BITU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор