PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с EW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с EW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while EW (Edwards Lifesciences Corporation) is a stock. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs 9.97%/yr for EW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и EW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у EW с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции EW по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.97% соответственно.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

EW

1 день
1.69%
1 месяц
5.48%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.95%
1 год
12.33%
3 года*
0.58%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и EW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		2.58%15.16%-2.91%2.20%-42.41%42.00%17.32%52.31%35.90%20.29%

Correlation

The correlation between EZJ and EW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

Edwards Lifesciences Corporation

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с EW:
EW с SPYEW с SCHGEW с MCKEW с SYKEW с BAXEW с MTDEW с NVNO

Доходность на риск

EZJ vs. EW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EW
Ранг доходности на риск EW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EW: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EW: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c EW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.52

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.94

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.97

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

2.39

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. EW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа EW равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.52

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.31

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EZJ и EW

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-54.32%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-12.73%

-14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-37.53%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-54.32%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-54.32%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-33.08%

+29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-14.47%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

5.18%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и EW

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Edwards Lifesciences Corporation (EW) имеют волатильность 8.46% и 8.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

8.40%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

18.77%

+11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

23.97%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

32.61%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

32.24%

+2.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и EW

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and EW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (8.46%) compared to EW (8.40%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs EW's -54.32%.

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и EW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор