Сравнение EZJ с EW

С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у EW с доходностью -4.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZJ имеют среднегодовую доходность 10.14%, а акции EW немного впереди с 10.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа EW равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EZJ и EW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EW.

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.