Сравнение EZJ с EW

С начала года, EZJ показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у EW с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям EW по среднегодовой доходности: 3.25% против 13.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Edwards Lifesciences Corporation (EW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа EW равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и EW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как EW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки EW в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и EW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 24.28% по сравнению с Edwards Lifesciences Corporation (EW) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.