PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -13.37% против 19.25% соответственно.


YCL

1 день
0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-22.14%
3 года*
-13.96%
5 лет*
-19.30%
10 лет*
-13.37%

DXJ

1 день
-3.57%
1 месяц
2.21%
С начала года
20.23%
6 месяцев
20.18%
1 год
55.89%
3 года*
31.66%
5 лет*
26.40%
10 лет*
19.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и DXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen
-7.56%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
20.23%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between YCL and DXJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between YCL and DXJ has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Доходность на риск

YCL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.55

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

5.12

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

19.78

-21.14

YCL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и DXJ

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DXJ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.39%

-49.63%

-38.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-10.98%

-13.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.14%

-22.19%

-18.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-22.19%

-44.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

-39.14%

-38.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-3.57%

-84.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.21%

-14.30%

-38.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

2.83%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и DXJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.28%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

14.08%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

18.14%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.08%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

20.00%

-1.55%

Сравнение комиссий YCL и DXJ

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и DXJ

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YCL and DXJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (6.28%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs -13.37% for YCL. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while DXJ is Japan Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор