PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YCL с DXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YCL и DXJ составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.4

Доходность

Сравнение доходности YCL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.55%
1.41%
YCL
DXJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YCL:

-1.05

DXJ:

1.36

Коэф-т Сортино

YCL:

-1.54

DXJ:

1.75

Коэф-т Омега

YCL:

0.83

DXJ:

1.26

Коэф-т Кальмара

YCL:

-0.26

DXJ:

1.28

Коэф-т Мартина

YCL:

-1.32

DXJ:

4.37

Индекс Язвы

YCL:

17.27%

DXJ:

6.50%

Дневная вол-ть

YCL:

21.87%

DXJ:

20.91%

Макс. просадка

YCL:

-86.75%

DXJ:

-49.63%

Текущая просадка

YCL:

-86.46%

DXJ:

-6.15%

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -25.43%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 26.30%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -10.11% против 11.22% соответственно.


YCL

С начала года

-25.43%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-0.63%

1 год

-24.13%

5 лет

-18.01%

10 лет

-10.11%

DXJ

С начала года

26.30%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.25%

1 год

27.58%

5 лет

18.03%

10 лет

11.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YCL и DXJ

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.


YCL
ProShares Ultra Yen
График комиссии YCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YCL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YCL, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.051.36
Коэффициент Сортино YCL, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-1.541.75
Коэффициент Омега YCL, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.831.26
Коэффициент Кальмара YCL, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.261.28
Коэффициент Мартина YCL, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.324.37
YCL
DXJ

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.05
1.36
YCL
DXJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и DXJ

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
0.87%3.44%3.03%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%

Просадки

Сравнение просадок YCL и DXJ

Максимальная просадка YCL за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-86.46%
-6.15%
YCL
DXJ

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и DXJ

ProShares Ultra Yen (YCL) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что YCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.79%
4.82%
YCL
DXJ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab