PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YCL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с DXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YCL (ProShares Ultra Yen) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.10%/yr vs 18.82%/yr for DXJ. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YCL charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности YCL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -13.10% против 18.82% соответственно.

YCL

1 день
0.00%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
-4.14%
1 год
-17.03%
3 года*
-13.43%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-13.10%
Всё время*
-9.67%

DXJ

1 день
1.24%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
10.87%
С начала года
23.09%
1 год
49.38%
3 года*
31.64%
5 лет*
27.36%
10 лет*
18.82%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
$71.43M$62.22M$59.04M

YCL

ProShares Ultra Yen
$1.15M$842.58K$763.51K

Сравнение доходности по годам YCL и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-4.14%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		23.09%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between YCL and DXJ is -0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.22

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.24

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between YCL and DXJ has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

YCL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 33
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YCL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YCLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
2.73

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
3.53

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.48

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.52

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

16.74

-17.90

YCL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и DXJ

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.74%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.74%

-49.63%

-39.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.28%

-10.98%

-12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.85%

-22.19%

-16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.75%

-22.19%

-45.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.87%

-39.14%

-38.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.94%

-1.94%

-86.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.44%

-14.23%

-39.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

2.96%

+11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и DXJ

ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеют волатильность 5.81% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.58%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

14.52%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

18.18%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

19.11%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

19.92%

-1.72%

Сравнение комиссий YCL и DXJ

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и DXJ

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.95%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and DXJ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCL has higher volatility (5.81%) compared to DXJ (5.58%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.74% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.82% vs -13.10% for YCL. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.82% return vs -13.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

DXJ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while DXJ is Japan Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор