Сравнение YCL с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
YCL и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YCL и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCL и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -11.48% против 17.51% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCL и DXJ
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
YCL vs. DXJ — Ранг доходности на риск
YCL
DXJ
Сравнение YCL c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCL | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 2.24 | -3.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | 2.88 | -4.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.45 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.91 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 15.24 | -16.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 2.24 | -3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 | 1.32 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 | 0.86 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.41 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между YCL и DXJ составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и DXJ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок YCL и DXJ
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.10%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.10% | -49.63% | -38.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.44% | -12.65% | -14.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.93% | -22.19% | -44.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.61% | -39.14% | -37.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -4.69% | -83.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -14.44% | -38.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 3.25% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и DXJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 4.82%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 7.27% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 13.82% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 22.85% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.93% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 20.51% | -1.66% |