Сравнение YCL с DXJ
YCL (ProShares Ultra Yen) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.89%/yr vs 18.56%/yr for DXJ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности YCL и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 22.45%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -12.89% против 18.56% соответственно.
YCL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- -6.65%
- С начала года
- -9.05%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- -16.28%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- -12.89%
DXJ
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 13.56%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 55.16%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 27.54%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам YCL и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -9.05% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 22.45% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between YCL and DXJ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.38 |
The correlation between YCL and DXJ shifts across timeframes, from -0.38 (all time) to 0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. DXJ — Ранг доходности на риск
YCL
DXJ
Сравнение YCL c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.54 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.05 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 19.17 | -20.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и DXJ
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.56%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.56% | -49.63% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.69% | -10.98% | -11.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.33% | -22.19% | -19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.35% | -22.19% | -45.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.51% | -39.14% | -38.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.55% | -2.45% | -86.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.33% | -14.27% | -39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 2.89% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и DXJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 3.03%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 6.26% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 14.30% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 18.31% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.05% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.92% | -1.61% |
Сравнение комиссий YCL и DXJ
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и DXJ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.96% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and DXJ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (6.26%) compared to YCL (3.03%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.56% vs DXJ's -49.63%.
On 10-year performance, DXJ leads with 18.56% vs -12.89% for YCL. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.56% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
DXJ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while DXJ is Japan Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор