Сравнение YCL с DXJ
YCL (ProShares Ultra Yen) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -13.37%/yr vs 19.25%/yr for DXJ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности YCL и DXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.23%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -13.37% против 19.25% соответственно.
YCL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -19.30%
- 10 лет*
- -13.37%
DXJ
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 20.23%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 55.89%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 26.40%
- 10 лет*
- 19.25%
Сравнение доходности по годам YCL и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -7.56% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | -2.99% | 0.17% | 3.48% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 20.23% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Correlation
The correlation between YCL and DXJ is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г. | -0.38 |
Over the past year, the inverse relationship between YCL and DXJ has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.02, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. DXJ — Ранг доходности на риск
YCL
DXJ
Сравнение YCL c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.55 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 5.12 | -6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 19.78 | -21.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и DXJ
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -49.63% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -10.98% | -13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.14% | -22.19% | -18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -22.19% | -44.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | -39.14% | -38.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -3.57% | -84.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -14.30% | -38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 2.83% | +13.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и DXJ
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 6.28% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 14.08% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 18.14% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.08% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.00% | -1.55% |
Сравнение комиссий YCL и DXJ
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и DXJ
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.08% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and DXJ have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXJ has higher volatility (6.28%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs DXJ's -49.63%.
On 10-year performance, DXJ leads with 19.25% vs -13.37% for YCL. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 19.25% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while DXJ is Japan Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.48% for DXJ.
DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор