PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCL с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YCL с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YCL (ProShares Ultra Yen) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YCL returned -12.52%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности YCL и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции YCL уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -12.52% против 18.33% соответственно.

YCL

1 день
-0.11%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-23.60%
3 года*
-15.11%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-12.52%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YCL
ProShares Ultra Yen		-5.93%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%-2.99%0.17%3.48%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between YCL and DXJ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2008 г.

-0.38

Over the past year, the inverse relationship between YCL and DXJ has weakened: their correlation has moved from -0.38 to -0.03, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Yen

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с YCL:
YCL с FXYYCL с YCSYCL с EUOYCL с BNKUYCL с TTTYCL с EWJYCL с SLV
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

YCL vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCLDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
3.11

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
4.20

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.56

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

4.94

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

19.29

-20.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCL vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCLDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.42

3.11

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

1.39

-2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

0.91

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.43

-0.93

Просадки

Сравнение просадок YCL и DXJ

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.16%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YCLDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.16%

-49.63%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-10.98%

-13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.97%

-22.19%

-17.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.22%

-22.19%

-44.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.74%

-39.14%

-37.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.16%

0.00%

-88.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.11%

-14.34%

-38.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.81%

2.81%

+14.00%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и DXJ

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 2.71%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YCLDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.55%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

13.09%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

17.44%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.96%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

20.18%

-1.57%

Сравнение комиссий YCL и DXJ

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и DXJ

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
YCL
ProShares Ultra Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YCL and DXJ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to YCL (2.71%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.16% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs -12.52% for YCL. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs -12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

DXJ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while DXJ is Japan Equities. YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор