Сравнение YCGEX с VSMPX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, YCGEX returned 10.81%/yr vs 14.87%/yr for VSMPX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и VSMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.87% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -5.40%
- 1 год
- -4.38%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 10.81%
- Всё время*
- 11.11%
VSMPX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.87%
- Всё время*
- 15.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
YCGEX YCG Enhanced Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам YCGEX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -5.40% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 14.25% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Correlation
The correlation between YCGEX and VSMPX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and VSMPX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
YCGEX
VSMPX
Сравнение YCGEX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.71 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 11.71 | -12.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и VSMPX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и VSMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -34.97% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.91% | -8.92% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -19.36% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -25.35% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -34.97% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | 0.00% | -7.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.54% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.06% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и VSMPX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 4.12% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.50% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.21% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.49% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 18.43% | -0.41% |
Сравнение комиссий YCGEX и VSMPX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и VSMPX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности VSMPX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.03% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.20% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and VSMPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (5.25%) compared to VSMPX (4.12%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs VSMPX's -34.97%.
VSMPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и VSMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор