Сравнение YCGEX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCGEX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.42% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции YCGEX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 10.48% против 13.62% соответственно.
YCGEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.48%
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCGEX и VSMPX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
YCGEX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
YCGEX
VSMPX
Сравнение YCGEX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.98 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.50 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.51 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 7.25 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.98 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.61 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.74 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между YCGEX и VSMPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и VSMPX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.55% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и VSMPX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCGEX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -34.97% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -12.41% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -25.35% | -5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -34.97% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -6.21% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -4.65% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.59% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и VSMPX
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 4.56%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCGEX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.49% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.79% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 18.61% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.37% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 18.39% | -0.46% |